Schlagwort-Archiv: Markt

Algorithmic Hedge – Automatisierung der finanziellen Absicherung von Geschäften auf Terminmärkten

Algorithmic Hedge – Automatisierung der finanziellen Absicherung von Geschäften auf Terminmärkten

Die Zeitschrift Energiewirtschaftliche Tagesfragen hat in der Ausgabe 1 / 2 2018 unseren Artikel „Algorithmic Hedge – Automatisierung der finanziellen Absicherung von Geschäften auf Terminmärkten“ veröffentlicht.

Die Kurzzusammenfassung:

In stürmischen Zeiten ist eine Absicherung von Marktpreisrisiken, die durch offene Positionen aus Erzeugung, Beschaffung, Vertrieb und Handel entstehen, an den Terminmärkten für Unternehmen der Energiewirtschaft besonders wichtig. Eine Automatisierung der Handelsaktivitäten im Rahmen von Hedge-Geschäften ist auch deswegen naheliegend, da hierbei nach strengen Regeln agiert werden sollte.

Den ganzen Artikel könnt Ihr hier lesen. Viel Spaß.

Algorithmic Trading as a Service

Algorithmic Trading as a Service – Ausbau eines Geschäftsmodells

Beachtet man die hohen Einstiegshürden für den Aufbau eines automatisierten Handelssystems für kleinere Marktanbieter und den Umstand, dass gerade diese Akteure oft keinen eigenen Marktzugang haben, so gelangt man zwangsläufig auf eine Verknüpfung von Algorithmic Trading und Marktzugangsdienstleistung (Trading as a Service). Unser Artikel „Algorithmic Trading as a Service – Ausbau eines Geschäftsmodells“ in den Energiewirtschaftlichen Tagesfragen (Ausgabe 11/2017) beleuchtet genau diesen Aspekt:

„Die Kombination aus Trading as a service und Algorithmic Trading stellt für Marktzugangsanbieter die Möglichkeit dar, ihr Dienstleistungsportfolio zu erweitern, interne Prozesse zu optimieren und Händler zu entlasten. Dies ist eine logischer Schritt für die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Kunden erhalten im Gegenzug ein hohes Maß an Flexibilität sowie einen einfachen und kostengünstigen Einstieg in das Algorithmic Trading.“

Weitere Informationen und den Artikel als pdf findet ihr hier! Viel Spaß beim Lesen.

Algorithmic Trading im Energiehandel

Algorithmic Trading im Energiehandel

Algorithmic Trading im Energiehandel

Infos aus der Energiewirtschaft ist ein Blog, der sich seit vielen Jahren mit diversen Themen des Energiemanagements, der -politik, des -rechts, der -wirtschaft, der Kraftwerkstechnik, der Netzstabilität, der Regenerativen und mit Systemdienstleistungen beschäftigt.

Nun ist die Themenbandbreite weiter gestiegen: Mit meinem Blog-Beitrag „Algorithmic Trading im Energiehandel„. Viel Spaß beim Lesen!

Algorithmic Trading in der Energiewirtschaft

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Algortihmic Trading – Der Einsatz von Handelsalgorithmen in der Energiewirtschaft

emwIn der Zeitschrift  Energie. Markt. Wettbewerb. (e|m|w) ist unser Artikel „Algorithmic Trading – Der Einsatz von Handelsalgorithmen in der Energiewirtschaft“ in der Ausgabe 2.2017 erschienen. Der Artikel beleuchtet ein passendes Setup für einen sicheren und effizienten Einsatz von Algorithmen zur Handelsautomatisierung.

Der Abstract:

Die europäischen Energiemärkte unterliegen aktuell tiefgreifenden Veränderungen. Eine Automatisierung des Handels stellt eine Möglichkeit dar, diesen Umwälzungen zu begegnen. Im Fokus der Öffentlichkeit steht dabei insbesondere der Algorithmische Handel. Daneben ist ein sicherer Betrieb maßgebliche Voraussetzung für einen Einsatz im Rahmen der Digitalisierung der Energiewirtschaft. 

Grund zum Feiern: 10 Jahre transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung an der Universität Leipzig

Scheller, F.; Kondziella, H.; Keitsch, K.; Bruckner, T. (2015): Integrierte techno-sozioökonomische Energiesystemmodelle zur Geschäftsmodellanalyse kommunaler Energieversorger, in: Bruckner, T.; Gawel, E.; Holländer, R.; Thrän, D. (Hrsg.): Studien zu Infrastruktur und Ressourcenmanagement. Band 5: 10 Jahre transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung an der Universität Leipzig. Logos Verlag, Berlin.

Zeit vergehtDas Instituts für Infrastruktur und Ressourcenmanagements (IIRM) der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Bruckner feierte am 16.12.2015 10 jähriges Jubiläum (siehe PM). Zu diesem Anlass wurde eine Festschrift (Logos Verlag Berlin, ISBN 978-8325-4158-3) verfasst.

An einem Artikel konnte ich mitwirken:

Abstract

Die Transformation des Energiesystems – sei es bedingt durch die Energiewende oder durch die zunehmende Liberalisierung – setzt Energieversorger mit traditionellem Geschäftsmodell unter Druck. Die Flexibilität der Kunden, die autonome Entscheidungen treffen, lässt sich kaum in die heutige Unternehmensplanung einbeziehen. Eine Untersuchung von Geschäftsmodellen auf Basis integrierter techno-sozio-ökonomischer Modelle kann Wechselwirkungen zwischen den Akteursentscheidungen und die Energiesystemperformance aufzeigen. Diese Transparenz hilft Unternehmen im Wandel ihre strategische Ausrichtung zu präzisieren.

 

 

 

Artikel in der BWK erschienen

BWK Ausgabe 11/2015

Evaluation von Geschäftsmodellen im liberalisierten Energiemarkt

Wir haben einen Artikel “Evaluation von Geschäftsmodellen im liberalisierten Energiemarkt” über unser Modell IRPsim in der Zeitschrift BWK – Das Energie-Fachmagazin Ausgabe 11/2015 veröffentlicht.

 

 

Die Einleitung vermittelt einen Überblick, worum es in dem Artikel geht:

Die Transformation des Energiesystems setzt das Geschäftsmodell klassischer Energieversorger zunehmend unter Druck. Die Flexibilität der Kunden, die frei aus Angeboten auf dem Strommarkt wählen können, lässt sich kaum in die heutige Unternehmensplanung einbeziehen. Das Schweizer Versorgungsunternehmen IWB Industrielle Werke Basel setzt deshalb auf ein innovatives Modellkonzept und will sich zu einem Anbieter und Dienstleister von Energiemanagement weiterentwickeln. [Quelle: BWK]

Viel Spaß beim stöbern.

Ein Blick auf die konventionelle Erzeugung

Konventionelle_ Erzeugung_Deutschland

Konventionelle_ Erzeugung_Deutschland-Krischan_Keitsch.pdf

GuD-im-RegenHier gehen wir der Frage nach, warum momentan effiziente GuD- Kraftwerke durch Braun- und Steinkohlekraftwerke am Markt verdrängt werden. Dabei werden erdgasbefeuerte GuD Anlagen doch als ideale Ergänzung für die fluktuierenden Erneuerbaren Energien angesehen:

 

Konventionelle_ Erzeugung_Deutschland-Krischan_Keitsch.pdf

Schlaue lokale Energiemärkte statt Market Splitting?

Netzausbau

Dezentrale Märkte

Dezentrale_Energiemärkte-Krischan_Keitsch.pdf

Dieses Papier geht der Frage nach, in welchem Zusammenhand der Ausbau der Erneuerbaren Energien, die Diskussion über Market Splitting und die Bestrebungen zur Schaffung eines Europäischen Binnenmarkts für Strom stehen. Zudem wird die Frage bearbeitet, ob sich der Netzausbau durch den Einsatz von Smart Grids und Smart Markets dämpfen lässt:

Dezentrale_Energiemärkte_Krischan_Keitsch.pdf

Ein Blick auf den EEX Terminmarkt

EEX

Terminmarkt-EEX

Entwicklung-Terminmarkt-Krischan_Keitsch.pdf

Bei einem Blick auf den Terminmarkt der EEX fällt auf, dass die Preise für Base Futures nur eine Richtung zu kennen scheinen – abwärts.

Ein paar Faktoren, die für diese Entwicklung verantwortlich sein können, sind in diesem Papier aufgeführt:

Entwicklung-Terminmarkt_Krischan_Keitsch.pdf